Инструкция ЦБ №220-И и №221-И взрывает схемы: новые нормативы для банков

С 18 августа 2025 года банки с универсальной лицензией переходят на финализированный подход расчета нормативов достаточности капитала, устанавливаемый инструкциями ЦБ №220-И и №221-И. Нововведения отражают стремление регулятора повысить чувствительность оценки рисков, актуализировать риск-веса и усовершенствовать классификацию заемщиков для снижения системных угроз. В результате финансовые организации получат новые критерии отнесения клиентов в инвестиционный класс, дифференцированные ставки по кредитам субъектов и муниципалитетов, унификацию веса ипотечных займов и единый мультипликативный механизм макропруденциальных надбавок. Переход затронет только новые ссуды после указанной даты, что даст банкам время адаптироваться и обеспечит сбалансированный рост кредитования экономики.

Новые требования к капиталу банков

Согласно новым инструкциям ЦБ №220-И и №221-И, все банки с универсальной лицензией обязаны применять финализированный подход при расчете нормативов достаточности капитала. Это означает более точное отражение рисков по каждой позиции в балансе, включая кредиты и производные финансовые инструменты. Стандартный метод сохранится только для кредитных организаций с базовой лицензией и небанковских структур. Переходная модель затронет исключительно новые ссуды после 18 августа 2025 года. По данным Банк России, обновленный режим создаст единые условия конкуренции и повысит устойчивость финансового сектора.

Ключевые изменения в расчетах

Основные нововведения включают:

• Усовершенствование критериев отнесения заемщиков к инвестиционному классу с обязательным кредитным рейтингом не ниже «A».
• Введение дифференцированных риск-весов по кредитам субъектам и муниципалитетам России в зависимости от рейтингов российских агентств или оценки Минфина.
• Приравнивание риск-весов ипотечных кредитов на этапе строительства к готовому жилью с калибровкой на статистике дефолтов.
• Применение единого мультипликативного подхода к макропруденциальным надбавкам как для банков с внутренними рейтингами, так и для остальных.
• Решение проблемы кредитной концентрации: репо-сделки учитываются по рейтингу эмитента, а риск можно переносить на надежного гаранта или поручителя.

Преимущества обновленного регулирования

Обновленные нормативы позволят банкам точнее оценивать кредитные риски, выравнять условия конкуренции и поддержать устойчивый рост кредитования экономики. Четкие правила классификации заемщиков и стандартизация расчетов снижает вероятность ошибок и способствует финансовой стабильности.

Внедрение новаций преимущественно для новых ссуд облегчит банкам адаптацию к изменениям и минимизирует оперативные сложности при пересчете действующих портфелей. Следите за последними обновлениями нормативов на официальных ресурсах ЦБ, чтобы вовремя скорректировать внутренние процедуры и сохранить конкурентоспособность.

Вам так же будет интересно узнать: Восстановление фондового рынка: перспективы и риски